求解释《期权期货及其他衍生产品》中零息利率与平价利率的问题

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收藏 2012-09-16

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Hull的《期权期货及其他衍生产品》（第七版）第四章利率的练习题4.18：
“当零息利率曲线向上倾斜时，对应于某一期限的零息利率比相应的平价利率要高。当零息利率向下倾斜时，对应于某一期限的零息利率要比相应同一期限的平价收益率低。”
不知谁能帮忙解释解释？谢谢了！

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2012-10-17 22:35:40

没人回答么？好桑心

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2013-11-5 13:07:08

我也不会……

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2014-6-3 21:00:41

黑目shadow 发表于 2012-9-16 14:39
Hull的《期权期货及其他衍生产品》（第七版）第四章利率的练习题4.18：
“当零息利率曲线向上倾斜时，对应 ...

不懂。。。

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