我同样用ARMA(0,0)-EGARCH(1,1)对同样的数据分别在splus和matlab里做

出来mean(arma)的系数差不多,variance(garch)的系数稍微有些差别,但garch的常数项和leverage的系数差N远.

奇怪的是, sigma的值图形画出来确是一样的!也许是很像.... 我将matlab的egarch的四个系数全部设成和splus一样再做就出错,sigma都变0了.

我想问题可能是,因为EGARCH有两种形式,但拒我所知,splus和matlab的egarch形式是相同的,就是没有expectation(e)的那个.

我想知道问题在哪里,为什么系数不同,最后图形却是差不多的.

还有,如果是我说的那种形式,那如何将系数转换成另一种形式里的系数? 因为一边是expectation(e(t)),一边是expectation(e(t-1)),可以看成一样么?