题目是这样的，现在假设你有100元钱，你参加一个赌博，赢了的话资产翻倍，输了就亏光（即亏损率和盈利率都是100%）。
你赢的概率是60%，输的概率是40%。你每次赌博投入一定比例的钱。即假设每次你投入的是现有资产*固定比例。
现在问题是，要求用蒙特卡洛模拟，模拟10000次赌博，让最后一次的时候你的期望资产是最大的。
那么你最优的投入比例是多少？最后就求这个比例。

求助啊，哪位大侠能把程序贴出来，多谢多谢。