一个tobit的问题

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收藏 2012-09-25

我想用tobit估计 x（t）＝x（t-1）+e（t）,其实我是想得到tobit的max likelihood的数字。

x(t－1)前面的系数是1，e(t)是error term，没有常数项

所以我的命令是：tobit y ,offset(ylag) nocon ll(0) ul(1)
可惜程序报错：independent variables required with noconstant option

问题：那我应该怎么写命令来实现我的想法？

非常感谢老师！

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arlionn

2012-9-25 16:37:45

我不太理解你的目的。
offset(varname) include varname in model with coefficient constrained to 1
也就是说，按照你上面的表述，你的模型中没有任何待估参数，你到底想干啥呢？

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launch878

2012-9-26 18:12:27

arlionn 发表于 2012-9-25 16:37
我不太理解你的目的。
offset(varname) include varname in model with coefficient constrained to 1 ...

我是想得到tobit的max likelihood的数值。

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launch878

2012-9-26 18:20:14

如果用MLE估计x（t）＝x（t-1）+e（t），不就是把x（t-1）移到左边，得到e(t)=x（t）-x（t-1）,然后用 L＝－sum0.5[log(2pi)+log(delta^2)+e ^2/delta^2]－－－－eq1
如果用tobit估计x（t）＝x（t-1）+e（t），就是在eq1多加一个IMR，所以我想用MLE能达到我的要求（需要另外写不少程序）。

我想直接调用tobit，做一下option的限制应该也可以吧

非常感谢老师！

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