一阶差分与格兰杰因果检验

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收藏 2025-07-09

请教各位大神，

我想做格兰杰因果检验，前期做了ADF检验，发现X的数据是平稳的，Y在取一阶差分即DY以后才平稳，然后我将DY和DX进行协整检验，通过了协整检验，这样做对吗，下一步我该用原始数据做格兰杰因果检验，还是用DY和DX做格兰杰因果检验？

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2025-7-11 13:23:41

应该是用平稳的序列去格兰杰检验对应你的DY

协整检验应该是原始不平稳一阶平稳然后检验是否存在协整关系

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2025-7-12 14:59:23

wdlbcj 发表于 2025-7-11 13:23
应该是用平稳的序列去格兰杰检验对应你的DY

协整检验应该是原始不平稳一阶平稳然后检验是否存在 ...

谢谢，那我这里应该是将谁和谁做协整检验？是X和DY,还是DX和DY？

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2025-7-13 16:11:51

zyzyzyz1213 发表于 2025-7-12 14:59
谢谢，那我这里应该是将谁和谁做协整检验？是X和DY,还是DX和DY？

这个也要看你的x和y的含义是否合理解释

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