【求助】格兰杰因果检验的前提条件

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收藏 2009-06-21

大家好，最近在做一篇论文，在使用计量方法验证结论时，通过ADF单位根检验发现数据都是平稳的，原打算进行的协整分析和误差修正模型就无法做了，请问这时我可否直接使用Granger因果检验来检验两个变量之间的因果关系，然后再用OLS进行回归？谢谢！！！

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rainchy

2009-6-21 18:48:06

做格兰杰因果检验的前提必须保证两组序列为稳定序列.一般检验序列的稳定性都会采用ADF单位根检验,如果证实不存在单位根,则序列被定义为稳定序列.因此可以将其,两组序列进行格兰杰因果检验.

协整检验并不是进行格兰杰因果检验的先决条件,但目前很多的文献中都将其序列进行ADF检验后,再进行协整检验,最后才进行格兰杰因果检验. 其实实际上只需要进行单位根检验后,证明其为稳定序列就可以进行格兰杰因果检验了.

在这里,关于单位根检验,我建议采用PP检验,因为PP检验中t统计量的构造相对于ADF检验的统计量更为稳定.

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yangyejun

2009-6-22 08:19:33

两变量的格兰杰因果检验需要以下两个条件中的一个：一是两变量均平稳；二是两变量间存在协整关系。满足两个中的一个即可进行格兰杰因果检验。若两个条件均不满足，则格兰杰因果检验结论是无效的。
你目前的状况，可以直接进行格兰杰因果检验。

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landy05

2009-6-22 09:14:11

谢谢大家~我有点底了~

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rainchy

2009-6-22 15:57:07

好好学习吧，小姑娘！

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ygdxrk

2009-8-9 13:02:42

谢谢，学习了！

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江户川柯南

2009-10-8 13:36:12

看来我对因果检验的认识还处在初级阶段啊~

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yette

2010-2-20 11:11:19

谢谢，学习啦

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caoshuishui

2010-2-22 23:07:56

我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存在协整关系,直接用即可.

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xhl68200

2010-2-24 10:07:58

学习了。。！！

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ruth.fly

2010-4-25 10:03:06

学习了。。

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startear1688

2010-5-1 20:07:45

[em01]

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futureday2004

2010-5-1 23:20:19

向计量前辈学习。。。

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e_zchqd

2010-6-9 19:04:30

路过，不必平稳，不必协整。

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在夏天爱上葱

2010-7-10 10:18:01

我正在找相关内容~~谢谢啦

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michaeljija

2010-7-11 00:06:59

It's good for me. Thanks~

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ruth.fly

2010-7-25 17:04:50

caoshuishui#你说的是真的啊？不过的确不少文献是直接检验，好像没考虑平稳

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gaoxin8810

2010-8-2 10:02:57

到底是什么啊都矛盾了

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itistiffany

2010-10-14 03:24:35

受用了~ 正在学习VAR~

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evenmoon

2010-12-16 10:48:54

那如果因果检验结果双方概率 A does not B 0.01776, B does not A 0.03436 。这说明什么问题？刚看到一篇文章是这样的，而且序列不平稳，也没协整。

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gao1082

2010-12-29 12:45:30

上楼的结果说明存在双向的因果关系。

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ruth.fly

2011-3-21 09:30:00

学习了哈哈

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/、

2012-11-29 21:29:44

表示已经晕了，到底是要平稳还是不要，到底是要协整关系还是不要，有没有什么实质证据可以证明一下啊？实在是不太懂。

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小小丽1011

2012-12-4 21:01:24

caoshuishui 发表于 2010-2-22 23:07
我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存 ...

牛！受用

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小小丽1011

2012-12-4 21:02:20

我采纳了！

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forrest_36

2013-4-7 12:03:58

caoshuishui 发表于 2010-2-22 23:07
我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存 ...

真的吗？为什么呢？数据不平稳也可以做格兰杰检验？

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碧血凌鸿

2013-5-3 20:31:26

forrest_36 发表于 2013-4-7 12:03
真的吗？为什么呢？数据不平稳也可以做格兰杰检验？

同问，狂晕中。
太多垃圾文章误导群众，求肃清！

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笨蛋、牵我手

2013-5-5 16:31:06

如果非平稳的变量存在协整关系，则可以直接进行格兰杰因果检验，如果不存在协整关系，则需要差分后的平稳数据才能进行格兰杰因果检验、

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丽敏

2013-6-19 21:58:29

笨蛋、牵我手发表于 2013-5-5 16:31
如果非平稳的变量存在协整关系，则可以直接进行格兰杰因果检验，如果不存在协整关系，则需要差分后的平稳数 ...

到底是怎样……我现在想做格兰杰检验，两个变量取对数之后的一阶单整平稳，可是模型检验里面，正态性检验不通过，无自相关和异方差，现在不知道怎么办，出不来回归公式

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xiaoyang988922

2013-6-28 17:49:50

caoshuishui 发表于 2010-2-22 23:07
我们所的一位研究人员在格兰杰那做访问学者,他回来说,格杰兰自己对他说,格兰杰因果检验不需要序列平稳或者存 ...

大神，你说的是对的，我刚看了一篇文章序列没平稳也进行了格兰杰因果检验

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