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格兰杰因果检验操作中可能遇到的问题
楼主
karwin
2007
1
收藏
2010-07-30
问1:Granger causality test一般需要在方程的解释变量中放多少期滞后项?两者需要对应相等吗?
问2:如果原方程是多解释变量的方程。进行格兰杰因果检验时,是在原方程的基础上增加诸多滞后项进行回归,还是先去除其他解释变量,尽就需要检验因果关系的两项进行滞后项的回归?
问3:把数据列成对应的工作都由自己做吗?是否时间序列模型的Granger causality test不用做完全的对应,而可以采用什么命令?
希望知道的能教教我,谢谢
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-12-21 09:49:09
你可以看一下张晓峒关于格兰杰因果关系检验的讲义
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