做格兰杰因果检验的时候,结果出来了,如何判定呢? 直接将F值和后面的P值比较,还是要通过查询F检验表得到一个F值,然后与输出的F值比较,的出结论呢?比如,
Lags: 2 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability X2 does not Granger Cause X1 60 0.97451 0.38380 X1 does not Granger Cause X2 0.88586 0.41816 结果是什么呢?能拒绝原来的假设吗?
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
Ｐ值全部大于１０％（更大于５％，１％），不能拒绝原假设，没有因果检验关系。
不用查Ｆ值
+50
[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-4-26 10:37:07编辑过]
请问最优滞后阶数Lags如何确定？
直接根据P值就可以决定
如果P值小于你所选的显著性水平（1%，5% or 10%）则拒绝原假设
你的例子中2个都不能拒绝原假设
顺次增大滞后阶数，直到出现格兰杰因果关系为止
对原假设X2 does not Granger Cause X1 P值过大,不能拒绝原假设，X2不是X1的因
同理，X1也不是X2的因
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
