用EVIEWS我没有做过，这里有很多高手，你问问他们怎么做的。

我下面给出的是S+的一个应用例子，不过提醒注意的是要安装FinMetrics模块。

假设估计的模型是： r_t − r_{f t} = α + β(r_Mt − r_{f t}) + ε_t, ε_t ∼ W N(0, σ²)
以S+FinMetrics “timeSeries” 对象 excessReturns.ts为例：

> ols.fit = OLS(MSFT~SP500,data=excessReturns.ts)

> roll.fit = rollOLS(MSFT~SP500, data=excessReturns.ts,
+ width=24,incr=1)

> summary(roll.fit)

你的模型中还必须用AR设置lagged dependent variables ，tslag 和pdl设置lagged independent variables.

或者：

当然，还有许多问题要考虑，比如说TS对象的设置等等。

S+相对比较难学一些，而且还要安装FinMetrics模块......

希望EVIEWS高手给我们指点一二。