请教连老师：一阶差分GMM与系统GMM - 经管之家

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请教连老师：一阶差分GMM与系统GMM

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收藏 2012-10-04

老师：
一阶差分GMM与系统GMM的区别是什么呢？视频里好像说：一阶差分GMM在被解释变量一阶滞后项系数在0.9以上时就存在偏误；而系统GMM始终是无偏，那么就只用SYS-GMM不就可以了吗？DIF-GMM不是就没什么用吗？

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2012-10-5 21:50:01

对于统计量，虽然无偏性是第一位的，但有效性也很重要。
FD-GMM 使用较少的工具变量，在 L.y 系数较小时，有效性较高。

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