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capm如何用stata解出beta
dong713
13043 12
2012-10-06
這是principle of econometrics, Hills ch.2 ex.2.10 computer exercise

題目裡面給了很多家公司的報酬以及return on market profolio and return on risk free assest

請問
1. 要怎麼用stata軟體算出beata值  指令是什麼啊?
2.Finance theory says that the intercept parameter aj should be zero. Does this
seem correct given your estimates? For the Microsoft stock, plot the fitted
regression line along with the data scatter.
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yuyichris
2012-10-6 10:19:53
模型的方程是：
stock-riskfree=系数+beta*(mkt-riskfree)
那么你
generate y=stock-riskfree
generate x=mkt-riskfree
regress y x
看到x的coefficient为多少就是beta
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yuyichris
2012-10-6 10:20:24
我正在愁检验这个beta呢。。。。
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大白菜2012
2012-10-6 10:48:15
1. 同上

2. draw fitted line

graph twoway scatter y x

graph twoway lfit y x
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dong713
2012-10-6 11:39:37
Estimate the model for each firm under the assumption that 阿法(intercept=0). Do the
estimates of the beta values change much?

這個要怎麼算???
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大白菜2012
2012-10-6 11:52:20
dong713 发表于 2012-10-6 11:39
Estimate the model for each firm under the assumption that 阿法(intercept=0). Do the
estimates of t ...
sysuse auto

regress mpg price
regress mpg price,noconstant
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