如何用stata求capm中的beta - Stata专版 - 经管之家

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如何用stata求capm中的beta

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收藏 2016-05-19

各位大神：
看帖子说回归模型如下：
stock-riskfree=系数+Beta（mkt-riskfree)
generate y=stock-riskfree
generate x=mkt-riskfree
regress y x
看到x的coefficient为多少就是beta
只这样回归就可以了？还需要什么别的步骤吗？

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2016-5-20 02:11:14

應該就夠了。mkt 是expected market return

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2016-5-23 14:47:40

dcwang1233 发表于 2016-5-20 02:11
應該就夠了。mkt 是expected market return

请问市场期望收益怎么算啊？？

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2016-5-24 02:40:08

xiaochuo13XY 发表于 2016-5-23 14:47
请问市场期望收益怎么算啊？？

市场期望收益通常是用S&P500的收益來算

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