Stata中工具变量二阶段的语句

在 Stata 里跑“工具变量二阶段”最常用 3 条路：

1 经典两步法（手动）

* 第一阶段：内生变量 x 对工具 z 和外生控制
reg x z controls
predict xhat, xb

* 第二阶段：用拟合值 xhat 替换 x
reg y xhat controls

注意：手动两步标准误不对，仅用于系数查看，正式汇报必须用下面任意一条“一步法”。

2 官方 ivregress（推荐，自动校正标准误）

ivregress 2sls y controls (x = z)      // 2SLS
estat firststage                       // 第一阶段 F、偏 R²、Cragg-Donald
estat overid                           // 过度识别检验（若 z>1）

• 选项 vce(robust) 或 vce(cluster clustvar) 直接加在命令后即可。
• 多内生变量、多工具写法：
  ivregress 2sls y controls (x1 x2 = z1 z2 z3)

3 一站式扩展命令（含弱工具检验、最优权重）

ssc install ivreg2, replace
ivreg2 y controls (x = z), ffirst endog(orthog)          // 2SLS+全部诊断
ivreg2 y controls (x = z), ffirst liml                  // LIML（弱工具更稳）

ivreg2 一次性给出：第一阶段 F、Stock-Yogo 临界值、CD 统计量、过度识别、内生性 Durbin-Wu-Hausman 等全表，可直接贴论文。

快捷记忆 “二阶段”只有一句核心：

ivregress 2sls 因变量 外生控制 (内生变量 = 工具变量)

再加 vce(robust) 和 estat firststage，就能满足绝大多数期刊对 IV-2SLS 的汇报要求。