这是一篇面向经济/金融/计量读者的入门帖:什么是“跳跃”、为什么需要“跳跃分布”、常见建模方式、如何估计与检验、以及几个高频应用与坑点。
很多现象并不“平滑”:股价在突发公告时瞬跌 8%,平台流量在宕机时瞬断,保险公司在暴雨夜集中理赔,地震在某一刻释放能量……这些不连续的变化,用纯粹的正态波动(布朗运动)建不出来,于是我们引入跳跃分布来描述“突发的那一下”
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