+金融工程模型            9.1 MB
| 01.DiscountedCashFlowModel0926.xls             24.5 KB
| 04. Capital Market Line 1002.xls             68.0 KB
| 08. Bond Model 0926.xls             38.0 KB
| 11Diversification_V3.xls             428.0 KB
| 127. Risk Adjusted Return On Capital Model (revised) 1221.xls             56.5 KB
| 12CAPM V3.xls             286.0 KB
| 13.LittermanandScheinkmanmodel1006.xls             42.0 KB
| 17.Brennan-SchwartzModel1207.xls             44.5 KB
| 18. Black-Derman-Toy Model.xls             97.5 KB
| 21. Extended Ho-Lee Model (revised) 1220.xls             59.5 KB
| 22.n-FactorHo-LeeModel1127.xls             79.0 KB
| 23. Hull-White Model.xls             64.0 KB
| 23Black-Scholes Model V3.xls             631.0 KB
| 24. Black-Karasinski Model 1227.xls             40.0 KB
| 24Risk-neutral and Market Lattices V3.xls             77.5 KB
| 29.BlackModel-FuturesOption1120.xls             25.0 KB
| 31.BlackModel-Cap&Floor1120.xls             40.0 KB
| 31American Stock Option V3.xls             238.0 KB
| 32Compound Option V3.xls             125.0 KB
| 33.InterestRateFuturesPrice1202.xls             60.5 KB
| 33Digital Option V3.xls             173.0 KB
| 34.ConstantMaturitySwapModel1202.xls             67.0 KB
| 35.InterestRateSpreadOption1203.xls             71.5 KB
| 36.BondOption1201.xls             62.0 KB
| 37.DynamicHedging1202.xls             67.0 KB
| 38.OptiononFowardContract1204.xls             63.0 KB
| 39.OptiononFuturesContract1204.xls             62.0 KB
| 41.PortfolioDuration1206.xls             28.0 KB
| 41Effective Duration V3.xls             168.0 KB
| 43.BermudaOption1114.xls             26.5 KB
| 43Dollar Duration V3.xls             119.0 KB
| 44Swap Model V3.xls             195.0 KB
| 45.BarrierOption1114.xls             27.0 KB
| 46.AsianOption1114.xls             28.0 KB
| 48.Chooser CompoundChooserandStraddle1114.xls             38.0 KB
| 49.InstallmentOption1115.xls             35.5 KB
| 50.ModifiedDuration1206.xls             29.0 KB
| 51.KeyRateDuration1206.xls             56.5 KB
| 51Cox-Ingersoll-Ross Model V3.xls             154.0 KB
| 52.OptionAdjustedSpread1128.xls             52.0 KB
| 52Vasicek Model V3.xls             138.0 KB
| 53Ho-Lee Model V3.xls             114.0 KB
| 54. n-Factor Lattice Model 1207.xls             31.5 KB
| 55.Double-UpSinkingFundBondModel1129.xls             61.0 KB
| 55Swaption Model V3.xls             208.0 KB
| 56.CallableBondPricingby2-FactorHo-LeeModel1128.xls             80.5 KB
| 57.TransitionMatrix1020.xls             29.0 KB
| 58.Convexity1206.xls             30.5 KB
| 59. Altmans Z Score.xls             53.0 KB
| 60. Pyle model.xls             58.5 KB
| 61. Kim-Ramaswamy-Sundaresan Model 1029.xls             43.5 KB
| 61Callable Bond V3.xls             310.0 KB
| 62.AmericanOptionModel1112.xls             54.5 KB
| 62Sinking Fund Bond V3.xls             211.0 KB
| 63.Fisher Model.xls             52.5 KB
| 64.GeskeModel1018.xls             61.5 KB
| 65. Jarrow-Turnbull Model.xls             28.0 KB
| 66. Jarrow-Lando-Turnbull Model.xls             23.5 KB
| 68.Merton'sStructuralModel1117.xls             62.5 KB
| 71Credit Default Swap V3.xls             401.0 KB
| 72. Prepayment Model.xls             110.0 KB
| 72.IO&PO1127.xls             54.5 KB
| 72Ho-Singer Model V3.xls             141.0 KB
| 73. SPDA.xls             81.5 KB
| 76. OBrien MMDA Model 1107.xls             92.0 KB
| 77. Miller and Modigliani Theory.xls             50.0 KB
| 78.BusinessModel1117.xls             50.0 KB
| 78.MyersGrowthOptionModel1117.xls             35.0 KB
| 79.FreeCashFlowDiscountModel1204.xls             28.5 KB
| 81Convertible Bond V3.xls             143.0 KB
| 82Mortgage-Backed Securities V3.xls             166.0 KB
| 84.HighYieldBondModel-ABusinessModelApproach1122.xls             160.0 KB
| 86.VaR(Delta-NormalMethod)1119.xls             97.5 KB
| 87.VaR(HistoricalSimulation)1119.xls             109.0 KB
| 88.VaR(Monte-CarloSimulation)1119.xls             170.0 KB
| 90.ExtremeValueTheory1119.xls             130.0 KB
| 91.CreditVaR1119.xls             27.5 KB
| 92.BackTesting1119.xls             147.0 KB
| 93.Garman-KohlhagenModel1022.xls             48.5 KB
| 94.InterestRateParityModel1022.xls             18.5 KB
| 95. Risk Based Capital Model 1122.xls             47.0 KB
| 96.RiskBasedCapitalModel1122.xls             47.5 KB
| 97.ForwardMeasure.xls             87.5 KB
| 98.ChangeofNumeraire.xls             78.0 KB
| 99.Radon-NikodymDerivative.xls             91.5 KB
| a100.TotalReturnSwapModel1122.xls             509.0 KB
| a101.ForwardInductionvs.BackwardSubstitution1119.xls             40.5 KB
| a111Actuarial Mathematics #1 - Single Premium Life Insurance.xls             42.5 KB
| a112Actuarial Mathematics #2 - Single Premium Immediate Annuity.xls             39.5 KB
| a113Actuarial Mathematics #3 - Annual Premium Life Insurance.xls             50.0 KB
| a114pricing #1a.xls             40.5 KB
| a126. Bond Model.xls             33.5 KB
| a128.ReturnOnRiskAdjustedCapital(RORAC)Model1122.xls             17.0 KB
| a131.TreasuriesData05.xls             57.0 KB
| a132.SwapRateData05.xls             59.5 KB
| applications.doc             26.5 KB
| Brace-Gatarek-Musiela- Jamsidian Model.xls             48.5 KB
| Employee Stock Option Model.xls             30.0 KB
01.DiscountedCashFlowModel0926.xls            24.5 KB
04. Capital Market Line 1002.xls            68.0 KB
08. Bond Model 0926.xls            38.0 KB
11Diversification_V3.xls            428.0 KB
127. Risk Adjusted Return On Capital Model (revised) 1221.xls            56.5 KB
12CAPM V3.xls            286.0 KB
13.LittermanandScheinkmanmodel1006.xls            42.0 KB
17.Brennan-SchwartzModel1207.xls            44.5 KB
18. Black-Derman-Toy Model.xls            97.5 KB
21. Extended Ho-Lee Model (revised) 1220.xls            59.5 KB
22.n-FactorHo-LeeModel1127.xls            79.0 KB
23. Hull-White Model.xls            64.0 KB
23Black-Scholes Model V3.xls            631.0 KB
24. Black-Karasinski Model 1227.xls            40.0 KB
24Risk-neutral and Market Lattices V3.xls            77.5 KB
29.BlackModel-FuturesOption1120.xls            25.0 KB
31.BlackModel-Cap&Floor1120.xls            40.0 KB
31American Stock Option V3.xls            238.0 KB
32Compound Option V3.xls            125.0 KB
33.InterestRateFuturesPrice1202.xls            60.5 KB
33Digital Option V3.xls            173.0 KB
34.ConstantMaturitySwapModel1202.xls            67.0 KB
35.InterestRateSpreadOption1203.xls            71.5 KB
36.BondOption1201.xls            62.0 KB
37.DynamicHedging1202.xls            67.0 KB
38.OptiononFowardContract1204.xls            63.0 KB
39.OptiononFuturesContract1204.xls            62.0 KB
41.PortfolioDuration1206.xls            28.0 KB
41Effective Duration V3.xls            168.0 KB
43.BermudaOption1114.xls            26.5 KB
43Dollar Duration V3.xls            119.0 KB
44Swap Model V3.xls            195.0 KB
45.BarrierOption1114.xls            27.0 KB
46.AsianOption1114.xls            28.0 KB
48.Chooser CompoundChooserandStraddle1114.xls            38.0 KB
49.InstallmentOption1115.xls            35.5 KB
50.ModifiedDuration1206.xls            29.0 KB
51.KeyRateDuration1206.xls            56.5 KB
51Cox-Ingersoll-Ross Model V3.xls            154.0 KB
52.OptionAdjustedSpread1128.xls            52.0 KB
52Vasicek Model V3.xls            138.0 KB
53Ho-Lee Model V3.xls            114.0 KB
54. n-Factor Lattice Model 1207.xls            31.5 KB
55.Double-UpSinkingFundBondModel1129.xls            61.0 KB
55Swaption Model V3.xls            208.0 KB
56.CallableBondPricingby2-FactorHo-LeeModel1128.xls            80.5 KB
57.TransitionMatrix1020.xls            29.0 KB
58.Convexity1206.xls            30.5 KB
59. Altmans Z Score.xls            53.0 KB
60. Pyle model.xls            58.5 KB
61. Kim-Ramaswamy-Sundaresan Model 1029.xls            43.5 KB
61Callable Bond V3.xls            310.0 KB
62.AmericanOptionModel1112.xls            54.5 KB
62Sinking Fund Bond V3.xls            211.0 KB
63.Fisher Model.xls            52.5 KB
64.GeskeModel1018.xls            61.5 KB
65. Jarrow-Turnbull Model.xls            28.0 KB
66. Jarrow-Lando-Turnbull Model.xls            23.5 KB
68.Merton'sStructuralModel1117.xls            62.5 KB
71Credit Default Swap V3.xls            401.0 KB
72. Prepayment Model.xls            110.0 KB
72.IO&PO1127.xls            54.5 KB
72Ho-Singer Model V3.xls            141.0 KB
73. SPDA.xls            81.5 KB
76. OBrien MMDA Model 1107.xls            92.0 KB
77. Miller and Modigliani Theory.xls            50.0 KB
78.BusinessModel1117.xls            50.0 KB
78.MyersGrowthOptionModel1117.xls            35.0 KB
79.FreeCashFlowDiscountModel1204.xls            28.5 KB
81Convertible Bond V3.xls            143.0 KB
82Mortgage-Backed Securities V3.xls            166.0 KB
84.HighYieldBondModel-ABusinessModelApproach1122.xls            160.0 KB
86.VaR(Delta-NormalMethod)1119.xls            97.5 KB
87.VaR(HistoricalSimulation)1119.xls            109.0 KB
88.VaR(Monte-CarloSimulation)1119.xls            170.0 KB
90.ExtremeValueTheory1119.xls            130.0 KB
91.CreditVaR1119.xls            27.5 KB
92.BackTesting1119.xls            147.0 KB
93.Garman-KohlhagenModel1022.xls            48.5 KB
94.InterestRateParityModel1022.xls            18.5 KB
95. Risk Based Capital Model 1122.xls            47.0 KB
96.RiskBasedCapitalModel1122.xls            47.5 KB
97.ForwardMeasure.xls            87.5 KB
98.ChangeofNumeraire.xls            78.0 KB
99.Radon-NikodymDerivative.xls            91.5 KB
a100.TotalReturnSwapModel1122.xls            509.0 KB
a101.ForwardInductionvs.BackwardSubstitution1119.xls            40.5 KB
a111Actuarial Mathematics #1 - Single Premium Life Insurance.xls            42.5 KB
a112Actuarial Mathematics #2 - Single Premium Immediate Annuity.xls            39.5 KB
a113Actuarial Mathematics #3 - Annual Premium Life Insurance.xls            50.0 KB
a114pricing #1a.xls            40.5 KB
a126. Bond Model.xls            33.5 KB
a128.ReturnOnRiskAdjustedCapital(RORAC)Model1122.xls            17.0 KB
a131.TreasuriesData05.xls            57.0 KB
a132.SwapRateData05.xls            59.5 KB
applications.doc            26.5 KB
Brace-Gatarek-Musiela- Jamsidian Model.xls            48.5 KB
Employee Stock Option Model.xls            30.0 KB