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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1989 1
2007-04-07

在利用panel 数据进行回归分析时,首先要进行F检验,即检查符合哪种模型(变截距模型还是变系数模型)

请问在EVIEWS5.0中有没有提供进行该项检验的功能?还是需要自己进行编程计算或手动计算?

如果提供了的话,需要怎么进行操作?希望各位大侠指点。

如果没有提供的话,大家是怎么处理的?凭主观选一个模型,还是进行什么其它的检验,亦或是直接算那个F检验值?

大家帮忙说详细的说一下吧,不胜感激啊!!!

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2015-1-6 15:10:21

面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验)。过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应。
F检验是判断方程是混合方程、变截距方程还是变系数方程,需要求解三个方程的残差平方和。豪斯曼检验是确定常数项的固定或者随机效应的。两个是不同的问题。
具体方法是:用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sum squared resid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是S3;然后在用变截距模型求解,得出S3,最后是变系数模型,得出S1。有了这三个值,F值自己手算就可以了。
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