大家好！我做单变量回归，由于R2大于DW值很多，故做其单元根检验，看其是否属于伪回归。
现在已经明白Y为二阶单整序列，而X却是一个平稳序列，另外通过协整检验得et在a＝5％的水平下，其是一阶单整序列，但其在a＜1％的水平下是二阶单整序列，现在应该如何建立ECM模型呢？？？
在eviews下如何操作呢？
是否是输入命令：IS d（y） c d（x） et（－1）？？还是什么别的形式？？谢谢！！
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
这个没办法建立ECM吧，长期关系不协整。除非你用Y的二阶差分和X的水平值作为长期均衡，这样残差项是I（0）的，这样建立还有可能把，但是肯定模型解释能力不好。
在有，Y和X不同阶，没办法协整阿。或者原模型没有为回归问题，虽然有那个拇指原则，但是还是要看具体情况，我以为要是DW检验和LM检验都说明没有序列相关的话，也就没必要用ECM了吧
我以为要是DW检验和LM检验都说明没有序列相关的话，也就没必要用ECM了吧
就是通不过DW检验啊！存在自相关，那是不是就说明这是个伪回归呢？
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
