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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2009-02-01
有一个eviews操作的难题,在VAR模型中,滞后期的选择是根据LR,FPE,AIC,SC和HQ五项原则,在VAR系统里点击view的时候就可以看见一个滞后结构,下拉菜单最后一项是滞后期长度标准,点击以后,就要你选择最大滞后期,我选择8,这个时候就出现输出结果,结果显示,LR,AIC和SC在第5期时带有星号,根据张晓彤的书本EVIEWS操作,这就表明根据多数原则,选择滞后5期是最优的;本以为这是正确的,但是难题又出现了,当你把最大滞后期选择10的时候,这时候有LR,AIC,SC和HQ在第9期带有星号,这说明滞后1-9期是最优的,但是当你又把最大 滞后期调整到7期的时候,在第4期有三个准则带有星号,我算是越弄越糊涂了,望计量高手解答,我以前都是根据SC和AIC达到最小时的滞后期最为最优滞后期,当SC和AIC不能同时达到最小时,根据-2(logm-logn)<卡方值(n-k)来确定滞后期,现在在计量方面存在很大模糊性,望解答
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2015-3-4 11:19:02
选择不同的最大滞后期得出的AIC最小是会不同的,我一般选默认的最大滞后期
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