Received: 14 December 2018   Accepted: 5 March 2021
DOI: 10.1111/mafi.12306

ORIGINAL ARTICLE


The Alpha-Heston stochastic volatility model
Ying Jiao1        Chunhua Ma2           Simone Scotti3          Chao Zhou4,5
1Laboratoire de Sciences Actuarielle et
Financière, Université de Lyon,           Abstract
Université Claude Bernard - Lyon 1, Lyon,      We introduce an affine extension of the Heston model,
France
                          called the -Heston model, where the instantaneous
2Schoo ...