请问各位，我的数据是面板数据，我在做基准回归的时候，通过了豪斯曼检验，预计使用固定效应模型，使用下面代码，但是第二和第四个代码回归系数不显著。
xtreg y x,robust（显著）xtreg y x i.year , fe robust（时间个体固定效应，但是不显著，p是0.5）
xtreg y x z1 z2 z3 , robust（加入控制变量，显著）xtreg y x z1 z2 z3 , fe robust（加入控制变量，不显著）
于是我尝试xtsum x，within sd  = 0.20  // 组内变异很小，主要在个体间变化（不同公司x差异大），但个体内变化很小（公司AI随时间变化小），那么FE只能利用那20%的组内变异，很难得到显著结果。同时我检查变化幅度和方向，也是可以支撑fe的。所以真的可能是x对y的影响主要通过个体间的固有差异实现，而非短期的年度波动。这种情况下应该怎么继续研究呢？大佬们有遇到这种情况的吗或者推荐类似的文章？非常感谢！其实按逻辑，x对y的影响应该是显著为正的哎。