关于异方差的修正，从理论证明和我实际用数据作的情况看，进行了修正之后的序列仍然是异方差的，只不过在预测和拟和上更好些罢了，使这样吧？因为在拟合时仍然用原来的X和Y，而只有使用除以权重后的X、Y才会得到同方差的残差。

查了几本书，对这个问题都没有提到，也是做ARCH时忽然想起来的。有没有明确的说法呢？谢谢！