一、数据简介
数据名称：上市公司股价崩盘风险指标计算原始数据
时间范围：2000—2025年
数据层级：上市公司—周、市场—周及上市公司—年度多层级原始数据。
核心指标：个股周回报率、市场周回报率、行业代码及公司年度识别信息。
识别变量：证券代码与交易周/年度；年度信息使用stkcd与year。


二、计算说明
【个股周回报率】作为市场模型的被解释变量，用于提取公司特质周收益。
【市场周回报率】作为市场模型解释变量，并可加入领先期和滞后期市场收益。
【行业代码与年度】用于样本筛选、行业控制及将周度指标汇总至公司年度层面。


三、变量说明


【数据文件1：上市公司周个股回报率数据.dta】
序号  变量名称                          变量类型  变量说明
1     证券代码                          str       六位证券代码，字符串形式保留前导零。
2     stkcd                             float     数值型上市公司代码。
3     交易周份                          str       记录交易周份的原始值。
4     市场类型                          str       记录市场类型的原始值。
5     考虑现金红利再投资的周个股回报率  float     考虑现金红利再投资的周个股回报率，用于收益模型或市场回报控制。


【数据文件2：上市公司周市场回报率数据.dta】
序号  变量名称                          变量类型  变量说明
1     市场类型                          str       记录市场类型的原始值。
2     交易周份                          str       记录交易周份的原始值。
3     考虑现金红利再投资的周市场回报率  float     考虑现金红利再投资的周市场回报率，用于收益模型或市场回报控制。


【数据文件3：上市公司行业及注册地区信息数据.dta】
序号  变量名称      变量类型  变量说明
1     证券代码      str       六位证券代码，字符串形式保留前导零。
2     证券简称      str       公司年度证券简称。
3     stkcd         float     数值型上市公司代码。
4     year          float     公司观测年度。
5     行业代码      str       公司年度行业分类代码。
6     行业名称      str       公司年度行业分类名称。
7     所属省份      str       公司注册地所属省份。
8     所属省份代码  str       公司注册地省份行政区划代码。
9     所属城市      str       公司注册地所属城市。
10    所属城市代码  str       公司注册地城市行政区划代码。