我也在搞这个东西，真头大，有哪位好心人可以提供下程序呢

程序不难,其实就是简单的OLS回归,除非你不懂OLS,具体可参考ENDERS 的时间序列应用计量分析

Enders的Applied Econometric Time Series国内也有翻译的中文版的

Group g lnm2 lny r lnex
table ZAZ
vector(4) lags
for !kk = 1 to g.@count
%name = g.@seriesname(!kk)
series Y  = {%name}
ZAZ(1,1) = "Variables"
ZAZ(3,1) = "t-stat"
ZAZ(4,1) = "Lag"
ZAZ(5,1) = "Breaks1"
ZAZ(6,1) = "DU1 p-value"
call zivot(Y)
ZAZ(1,1+!kk) = %name
ZAZ(3,1+!kk) = !t_min
ZAZ(4,1+!kk) = !final_lag
ZAZ(5,1+!kk) = breaks(1)
ZAZ(6,1+!kk) = @tdist(za.@tstat(4),za.@regobs-za.@ncoef) 'I would prefer t-statistics, since this will yield very small p-values.
setline(ZAZ, 2)
next
show ZAZ

subroutine zivot(series y)
!trim = 0.15 'Trimming parameter
!t_min = 1000
!min_aic = 1000
vector(1) breaks
series DY = D(Y)
for !lag=0 to 4
  for !i = @round(@obs(Y)*!trim) to @round(@obs(Y)*(1-!trim))
    if !lag = 0 then
        equation temp.ls DY Y(-1) C @trend (@trend>!i)
      else
        equation temp.ls DY Y(-1) C @trend (@trend>!i) DY(-1 to -!lag)
    endif
    if temp.@aic < !min_aic then
     !best_lag = !lag
     !min_aic = temp.@aic
      if temp.@tstats(1) < !t_min then
         !t_min = temp.@tstats(1)
         breaks(1) = !i+2 'Identified first break point.
         series DU1 = @trend> !i
           if !best_lag = 0 then
           equation ZA.ls DY Y(-1) C @trend DU1 'Selected equation
           !final_lag=!best_lag
           else
           equation ZA.ls DY Y(-1) C @trend DU1 DY(-1 to -!best_lag) 'Selected equation
           !final_lag=!best_lag
           endif            
      endif
    endif
  next
next
delete temp
endsub

把上面Group 的变量名称改成你自己的就可以了，这是ZAtest的程序。
来源：http://forums.eviews.com/viewtop ... Zivot+Andrews#p3173

Group g lnm2 lny r lnex
table ZAZ
vector(4) lags
for !kk = 1 to g.@count
%name = g.@seriesname(!kk)
series Y  = {%name}
ZAZ(1,1) = "Variables"
ZAZ(3,1) = "t-stat"
ZAZ(4,1) = "Lag"
ZAZ(5,1) = "Breaks1"
ZAZ(6,1) = "DU1 p-value"
call zivot(Y)
ZAZ(1,1+!kk) = %name
ZAZ(3,1+!kk) = !t_min
ZAZ(4,1+!kk) = !final_lag
ZAZ(5,1+!kk) = breaks(1)
ZAZ(6,1+!kk) = @tdist(za.@tstat(4),za.@regobs-za.@ncoef) 'I would prefer t-statistics, since this will yield very small p-values.
setline(ZAZ, 2)
next
show ZAZ

subroutine zivot(series y)
!trim = 0.15 'Trimming parameter
!t_min = 1000
!min_aic = 1000
vector(1) breaks
series DY = D(Y)
for !lag=0 to 4
  for !i = @round(@obs(Y)*!trim) to @round(@obs(Y)*(1-!trim))
    if !lag = 0 then
        equation temp.ls DY Y(-1) C @trend (@trend>!i)
      else
        equation temp.ls DY Y(-1) C @trend (@trend>!i) DY(-1 to -!lag)
    endif
    if temp.@aic < !min_aic then
     !best_lag = !lag
     !min_aic = temp.@aic
      if temp.@tstats(1) < !t_min then
         !t_min = temp.@tstats(1)
         breaks(1) = !i+2 'Identified first break point.
         series DU1 = @trend> !i
           if !best_lag = 0 then
           equation ZA.ls DY Y(-1) C @trend DU1 'Selected equation
           !final_lag=!best_lag
           else
           equation ZA.ls DY Y(-1) C @trend DU1 DY(-1 to -!best_lag) 'Selected equation
           !final_lag=!best_lag
           endif            
      endif
    endif
  next
next
delete temp
endsub

把上面的变量名换成自己的就可以了，
来源：http://forums.eviews.com/viewtop ... Zivot+Andrews#p3173

如何确定突变点？

THANKS! 10# kqy_010101

还是不知道什么意思？做不出来呢？都急死人了

能详细介绍下吗

前几段刚做，有个论坛上有ZA断点单位根测试现成的程序。需要的联系我。qq 26454240，欢迎一起研究的童鞋。希望有些基础。

你好，请问第一行Group后面的那个g不是变量名吧？

你好，请问你用10楼的程序跑出结果了吗？？第一行的那个g不是变量名吧？lnm2 lny r lnex这四个我换成自己数据跑了一下，木有结果。。提示flow of control statement executed from the command line
这是为什么呢？

g应该就跟创建一个矩阵一样的意思，创建矩阵的命令就是matrix（i,j） 矩阵名