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2010-12-23
我的模型有四个自变量,分别进行了LLC,IPS,和Fisher-ADF检验,结果是有俩个变量一直是一阶平稳,一个是零阶平稳,还有一个在LLC中是一阶平稳,在IPS,和Fisher-ADF中是2阶平稳。现在我该怎么办呢?数据就这样不平稳也可以吗?
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2010-12-23 20:08:48
┭┮﹏┭┮  有木有人来指导一下我......我是初学者...
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2010-12-24 09:37:09
应该不行。数据必须处理成平稳的。否则参数估计量有偏
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2010-12-24 10:27:23
平稳只是对数据的一种要求而已。在经济变量间还存在一种叫协整的关系,是说两个变量,单独看它们,它们都不平稳,都存在时间趋势等,但是它们在长期里具有稳定的关系,具有相似的变化趋势,那么这两个变量间就是一种协整关系。多个变量间通过组合也可以是协整的。具有协整关系的变量即使单独看不平稳也没有关系。
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2010-12-24 12:16:26
这个就看你如何处理了,可以不检测数据的平稳性,面板单位根检验只是最近出现的玩意;此外,如果非要进行,选择对自己有利的检测方法。如果我没记错,大概有六种检验,你可以进行选择。还是不行,那就选择数据的更高阶。
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2012-5-23 17:17:50
学了一天,还是没谱,头晕!
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