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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2007-04-26

1.单日收益(连续时间收益率)

大成沪深300one 180ETFone 嘉实300one 上证50ETFone 万家180one 易方达50one 融通深证100one
收益 1.03% 1.03% 0.88% 0.97% 0.84% 0.92% 0.74%
风险 1.68% 1.77% 1.46% 1.80% 1.43% 1.62% 1.23%

2. 关联度

相关系数 大成沪深300one 180ETFone 嘉实300one 上证50ETFone 万家180one 易方达50one 融通深证100one
大成沪深300one 1  
180ETFone 0.989864 1  
嘉实300one 0.994961 0.982802 1  
上证50ETFone 0.897022 0.929785 0.887038 1  
万家180one 0.97456 0.980995 0.962135 0.910084 1  
易方达50one 0.938724 0.9645 0.919035 0.941063 0.952348 1  
融通深证100one 0.957455 0.916702 0.9558 0.792844 0.922995 0.849842 1

协方差 大成沪深300one 180ETFone 嘉实300one 上证50ETFone 万家180one 易方达50one 融通深证100one
大成沪深300one 0.000275
180ETFone 0.000287 0.000306
嘉实300one 0.000239 0.000249 0.00021
上证50ETFone 0.000265 0.00029 0.000229 0.000317
万家180one 0.000229 0.000243 0.000198 0.00023 0.000201
易方达50one 0.000249 0.00027 0.000213 0.000268 0.000216 0.000256
融通深证100one 0.000193 0.000195 0.000168 0.000172 0.000159 0.000165 0.000148

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