lizeze 发表于 2007-5-12 14:29
至于为什么内容是乱码？我不知道！但只要点击帖后的运行代码就行！
首先明确：（1）AR是什么？加入方程为了做什么？（2）DW如何计算？为什么能表征序列相关或自相关？
回答：（1）AR(n)是因变量的滞后n期项，加入方程是为了消除自相关并获得平稳残差。
       （2）D-W检验残差的序列相关，dw=(e-e(-1))'*(e-e(-1))/e'e。可见其反映的残差（实质上体现因变量）的相关性。
       （3）时间序列自相关始终存在，并非非得消除不可，要看自相关的严重程度：是否造成标准误过大，以及t和F值过小，以至于估计参数不显著。
        （4）dw有局限，一般估计方程中带有自回归项这个检验会失效，问其原因？看看DW的定义就知道了。

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lizeze 发表于 2007-5-12 14:29
至于为什么内容是乱码？我不知道！但只要点击帖后的运行代码就行！
首先明确：（1）AR是什么？加入方程为了 ...

cz0021 发表于 2010-12-30 11:00
DW只适合AR(1)的情形，AR(N)，N大于1的情况下DW值是不准确的

想天下 发表于 2013-9-5 11:53
那在SPSS上如何操作加入AR(1)呢？谢谢~~

木各 发表于 2011-11-27 19:07
dw  检验是有条件的