下面几个程序都是作面板数据单位根检验的，都需要下载，详细阅读其帮助文件。

非常感谢！我下载了，可以用，再请问你一个问题，stata面板协整检验可以下载程序吗？还是自己编程？具体怎样操作?请老兄指点。

以下是引用liuxb在2008-8-26 16:57:00的发言：

下面几个程序都是作面板数据单位根检验的，都需要下载，详细阅读其帮助文件。

ipshin

Im-Pesaran-Shin panel unit root test

levinlin

Levin-Lin-Chu panel unit root test

madfuller

Multivariate Augmented Dickey-Fuller panel unit root test

pescadf

Pesaran's simple panel unit root test in presence of cross section dependence

请问到哪里下载这些程序呢？

9楼可从这里下载。

请问，有没有面板协整检验命令的文件。

下了，谢谢

我问2个问题请高手回答下：

为什么我的ipshin分析结果：

Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned ln_allzzlpr
Deterministics chosen: constant & trend

t-bar test, N,T = (29,5)          Obs = 58    
Augmented by 2 lags (average)

    t-bar     cv10      cv5       cv1   W[t-bar]    P-value
        .   -3.020    -3.350    -4.500        .         .
后面的是零的值嘛？表示可以拒绝原假设？

用lenvinlin结果为:

levinlin  ln_allzzlpr,lag(2) trend

Levin-Lin-Chu test for ln_allzzlprDeterministics chosen: constant & trend
Reducing Andrews truncation

Pooled ADF test, N,T = (29,5)     Obs = 58    
Augmented by 2 lags (average)     Truncation: 2 lags

coefficient    t-value        t-star       P > t
  0.23345        4.310    4.1688e+15      1.0000

是不是表示不能拒绝原假设呢？ 怎么相差这么大呢？

2. 我下载了dfgls语言 也定义好 tsset 但是使用后显示

sample may not include multiple panels

请问为什么 要怎么解决呢？

请求高手赐教～～

第一个问题我不会，第二个问题应该是因为dfgls不能检验面板数据的单位根过程，只是单纯的time series data 检验

不知道对不对，大家一起探讨吧

10楼的，弱弱地问一下，文件我下了，可是怎么看啊？

下了，谢谢分享

非常感谢，帮助很大

谢谢十楼的，呵呵

的确如此，dfuller，dfgls只是用来检验时间序列的单位根，而不是面板数据的单位根。 15# zyp_first

非常感谢！

输入findit ipshin 即可下载ipshin

输入findit +你所需要下载的命令 即可

谢谢分享。。

可不可以告诉我怎么安装madfuller，是直接考到stata的ado文件夹里吗？？

面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的，则可使用LLC检验（适用于同根）和IPS检验（适用于不同根）。
    一般的stata并没有自带这两个程序需要自己下载安装，我们可以在命令栏键入：search levinlin, net和search ipshin, net，然后按照提示逐步安装。接着就可以进行变量的单位根检验。输入如下命令：
Levinlin 变量名，lags(1)
Ipshin 变量名，lags(1)
例：
1、levinlin lntfp,lags(1)
出现以下结果：
Levin-Lin-Chu test for lntfp      Deterministics chosen: constant
Pooled ADF test, N,T = (31,9)     Obs = 217   
Augmented by 1 lags (average)     Truncation: 6 lags
coefficient    t-value        t-star       P > t
-1.18963      -15.196      -6.06106      0.0000
LLC检验的原假设是H0: 有单位根，P值为0，拒绝原假设，所以不存在单位根。
2、ipshin  lntfp,lags(1)
出现以下结果：
Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfp
Deterministics chosen: constant
t-bar test, N,T = (31,9)          Obs = 217   
Augmented by 1 lags (average)
    t-bar     cv10      cv5       cv1   W[t-bar]    P-value
   -2.348   -1.700    -1.750    -1.850   -4.272     0.000
同样说明没有单位根。
如果存在单位根，则需要进行一阶差分，并再次进行单位根检验，输入以下命令：
levinlin D.变量名,lags(1)

单位根检验含趋势项是平稳的

p值为0.241 无法拒绝原假设 有单位根

It's good for me. Thanks~

谢谢