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关于单位根检验与格兰杰因果检验
fishsky
7542 15
2007-05-03

我最近在做四川省FDI与工业废气排放(1996-2005年的数据)因果关系检验时,先对两个时间序列做了单位根检验，得出以下结果：

ADF Test Statistic

-5.456580

1% Critical Value*

-5.4776

5% Critical Value

-4.0815

10% Critical Value

-3.4901

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LNFDI)

Method: Least Squares

Date: 05/03/07 Time: 02:53

Sample(adjusted): 1997 2005

Included observations: 9 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNFDI(-1)

-1.332239

0.244153

-5.456580

0.0028

D(LNFDI(-1))

0.069504

0.174867

0.397467

0.7074

C

13.35371

2.492890

5.356718

0.0030

@TREND(1995)

0.171684

0.028116

6.106346

0.0017

R-squared

0.886927

Mean dependent var

0.077652

Adjusted R-squared

0.819083

S.D. dependent var

0.298082

S.E. of regression

0.126787

Akaike info criterion

-0.991510

Sum squared resid

0.080375

Schwarz criterion

-0.903855

Log likelihood

8.461795

F-statistic

13.07305

Durbin-Watson stat

1.878508

Prob(F-statistic)

0.008397

ADF Test Statistic

-5.003936

1% Critical Value*

-5.4776

5% Critical Value

-4.0815

10% Critical Value

-3.4901

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LNGAS)

Method: Least Squares

Date: 05/03/07 Time: 03:53

Sample(adjusted): 1997 2005

Included observations: 9 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNGAS(-1)

-0.468097

0.093546

-5.003936

0.0041

D(LNGAS(-1))

0.226034

0.165866

1.362749

0.2311

C

3.804087

0.797578

4.769550

0.0050

@TREND(1995)

0.043921

0.007130

6.159916

0.0016

R-squared

0.938944

Mean dependent var

0.025874

Adjusted R-squared

0.902310

S.D. dependent var

0.119857

S.E. of regression

0.037462

Akaike info criterion

-3.429890

Sum squared resid

0.007017

Schwarz criterion

-3.342234

Log likelihood

19.43450

F-statistic

25.63064

Durbin-Watson stat

3.180534

Prob(F-statistic)

0.001835

两个都是对原序列采用截距+趋势的模型，滞后一期得到的ADF检验数据，是不是说明两个原序列都是平稳的呢？如果是平稳的，那么我应该可以不用做协整检验，直接对二者进行格兰杰因果检验了吧？

还有，为什么要选择滞后长度呢？滞后长度有何意义？选择滞后长度，经济意义是否发生了改变呢？

我们的计量经济学教材没有涉及这方面的内容，所以恳请大家指点！！

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willtime
2007-5-5 12:07:00

LNFDI的P值太大了。0.7074了，显然不应该用滞后一期，你可以再试试，用滞后0拟合。

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若山若水
2007-5-5 12:39:00

你这两个变量都显示是在5％水平下平稳（1％水平下不平稳），不过已经可以认为是平稳了。所以不需要做协整检验了。

滞后长度一般可以用AIC准则，eviews里面可以直接选取，滞后长度不影响经济意义，这仅是在检验数据得平稳性。

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donkey17
2007-5-5 14:56:00
haowenti
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fishsky
2007-5-5 21:13:00

谢谢若山若水的回答!我采用AIC与SC最小原则,发现滞后3期才是最佳的，做的单位根检验分别如下:

ADF Test Statistic

-3.865766

1% Critical Value*

-6.1252

5% Critical Value

-4.3535

10% Critical Value

-3.6280

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LNGAS)

Method: Least Squares

Date: 05/04/07 Time: 16:36

Sample(adjusted): 1999 2005

Included observations: 7 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNGAS(-1)

-1.464940

0.378952

-3.865766

0.1611

D(LNGAS(-1))

0.160557

0.211392

0.759525

0.5865

D(LNGAS(-2))

-0.036990

0.184749

-0.200217

0.8742

D(LNGAS(-3))

0.434632

0.193936

2.241112

0.2672

C

11.91108

3.061583

3.890496

0.1602

@TREND(1995)

0.116022

0.032935

3.522764

0.1761

R-squared

0.961665

Mean dependent var

0.081347

Adjusted R-squared

0.769989

S.D. dependent var

0.052262

S.E. of regression

0.025065

Akaike info criterion

-4.766341

Sum squared resid

0.000628

Schwarz criterion

-4.812703

Log likelihood

22.68219

F-statistic

5.017140

Durbin-Watson stat

3.005286

Prob(F-statistic)

0.326055

ADF Test Statistic

-3.770247

1% Critical Value*

-6.1252

5% Critical Value

-4.3535

10% Critical Value

-3.6280

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LNFDI)

Method: Least Squares

Date: 05/04/07 Time: 16:39

Sample(adjusted): 1999 2005

Included observations: 7 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNFDI(-1)

-2.494656

0.661669

-3.770247

0.1651

D(LNFDI(-1))

1.353260

0.527984

2.563070

0.2368

D(LNFDI(-2))

0.544092

0.220606

2.466346

0.2452

D(LNFDI(-3))

0.137818

0.157348

0.875880

0.5421

C

24.66943

6.511817

3.788410

0.1643

@TREND(1995)

0.322575

0.087692

3.678505

0.1690

R-squared

0.944448

Mean dependent var

0.123929

Adjusted R-squared

0.666687

S.D. dependent var

0.165677

S.E. of regression

0.095651

Akaike info criterion

-2.087845

Sum squared resid

0.009149

Schwarz criterion

-2.134208

Log likelihood

13.30746

F-statistic

3.400218

Durbin-Watson stat

3.413326

Prob(F-statistic)

0.389108

现在的问题是:1,两者都只能在10%的水平下平稳,我可以认为两序列是平稳的不?

2,P值到底说明什么?过大,有何影响

恳请高手指点

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若山若水
2007-5-5 22:14:00

你可以也试试无趋势、既无趋势也无截距两种情况效果如何，或许能够更显著。是否接收有单位根的假设跟你所设定的显著性水平有关，如果你觉得10％显著性水平够了，你也可以认为它们都是水平平稳的。

P值是拒绝原假设的概率。

二维码

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