专题：单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验

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收藏 2014-01-27

看到坛里有很多筒子们都对单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验的方法有些疑问，我特地搜集了一些相关资料给大家以供参考。首先让我们先来了解一下单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系：　

实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。

一、讨论一 1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。 2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。 3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验 A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式） 4、当变量之间存在协整关系时，可以建立ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验，请注意识别

二、讨论二 1、格兰杰检验只能用于平稳序列！这是格兰杰检验的前提，而其因果关系并非我们通常理解的因与果的关系，而是说x的前期变化能有效地解释y的变化，所以称其为“格兰杰原因”。 2、非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。 3、平稳性检验有3个作用：1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2）协整检验中要用到每个序列的单整阶数。3）判断时间学列的数据生成过程。

三、讨论三其实很多人存在误解。有如下几点，需要澄清：第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。第四，长期均衡并不意味着分析的结束，还应考虑短期波动，要做误差修正检验。

相关文章还可参见：
VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体操作步骤及结果解释
关于VAR、协整检验、格兰杰检验等关系的清晰解释
【免费】关于协整与误差修正模型的关系详解
格兰杰协整
面板协整的国内文章
协整平滑转移回归中的线性检验

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全部回复

日新少年

2014-1-27 16:18:30

MARK 谢谢楼主分享现在正在看计量急需啊哈哈

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yangaibaobao

2014-1-27 16:28:28

楼主辛苦啦，大致明白了，哈哈

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gillianst

2014-1-30 10:00:54

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zhangok

2014-1-30 11:21:07

现在确实是有好多人用EVIEWS盲目地做格兰杰因果检验却忽视了该方法的理论前提，楼主的文章很及时，很有用，谢谢！

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宽怀

2014-2-7 20:46:22

我有点疑问的是，如果是这个题目，在EViEWS中怎么输入？进行单位根检验？步骤能告诉我么？“用国内生产总值GDP表示经济增长水平，出口总额（EX）、进口总额（IM）来反映福建省的进出口贸易情况。为了消除时间序列中存在的异方差现象，分析时对变量进行了对数变换，变换后不改变原序列的协整关系,用 LGDP,LEX和 LIM分别表示对数变换后的的国内生产总值GDP,出口总额和进口总额.上述因素与被解释变量存在线性关系，再考虑随机扰动项u,由此可以建立模型式LGDP=C+β1LEX+β2LIM+u”

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lmhua9

2014-2-7 22:17:39

楼主辛苦了。谢谢！

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justplay16

2014-4-26 14:51:25

感谢分享~！

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rixingrixing

2014-4-27 12:01:34

有一个疑问请教楼主：
比如有几个解释变量和被解释变量经过单位根检验为平稳，那么通常我们可以直接进行回归了。
但是如果某个变量的平稳是带有趋势项和截距项的，而有些变量是没有趋势项的，把它们放到一起回归，时间趋势到哪里去了呢？

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最近在做面板数据模型，请各路大神解惑