全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验的步骤整合
煎饼馒头
21305 21
2016-03-10
本资料是我从各个博客、帖子中整合得到，也有一些不清楚的地方，欢迎大家指正，共同学习~！
附件列表

格兰杰因果检验相关步骤.docx

大小:14.08 KB

只需: 2 个论坛币  马上下载

单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验eviews操作步骤

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
煎饼馒头
2016-3-10 09:39:27
补充文中的一点，只要是同阶单整就可以直接用原数据做协整 当存在协整关系后还是用原数据做格兰杰 以及后面的VAR /VEC 等。（谢谢 胖胖小龟宝的回答！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

煎饼馒头
2016-3-10 22:13:47
没人顶吗...自个顶一下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

旧时光是个美人
2016-4-13 21:54:31
煎饼馒头 发表于 2016-3-10 09:39
补充文中的一点，只要是同阶单整就可以直接用原数据做协整 当存在协整关系后还是用原数据做格兰杰 以及后面 ...
“同阶单整且存在协整情况下，用原始数据做格兰杰因果关系检验。”
希望楼主给出这种做法的具体依据，比如哪本教材或者哪篇文献说这么做是可以的？
现在常用的格兰杰检验应该是依据F统计量构造的，而非平稳下的F统计量的渐进分布也不再是F分布，是不是有人给出了这种情况下的临界值？还是说只要协整该统计量依然服从F分布？
这里比较疑惑，希望楼主能解释一下。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

煎饼馒头
2016-4-14 19:45:06
旧时光是个美人 发表于 2016-4-13 21:54
“同阶单整且存在协整情况下，用原始数据做格兰杰因果关系检验。”
希望楼主给出这种做法的具体依据，比 ...
不好意思，这个是我咨询的Eviews板块的版主，他这样告诉我的。相关的教材、资料我查找过暂时没有找到
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

煎饼馒头
2016-4-14 19:45:53
旧时光是个美人 发表于 2016-4-13 21:54
“同阶单整且存在协整情况下，用原始数据做格兰杰因果关系检验。”
希望楼主给出这种做法的具体依据，比 ...
请您稍等，明天我去问一下我的导师
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群