对不起,没给简介
L. Hansen, 1982: Large Sample Properties of GMM Estimation, Econometrica 50, p1029-1054
摘要:本文研究了这样一种估计量,他们是总体矩条件接近于零的样本类似物。在观测变量是平稳的和遍历的假定之下,这种估计量具有较强的一致性和渐近正态性。由于许多线性和非线性估计量都可归入本文研究的这类估计量,我们给出了一个有关这些估计量的大样本性质的总结,其中一些估计量的性质是以前没有讨论过的。
非线性理性预期模型的广义工具变量估计
by Lars Peter Hansen and Kenneth J.Singleton
摘要:本文描述了一种直接从随机欧拉方程估计和检验非线性理性预期模型的方法。估计方法利用由经济计量模型包含的总体正交条件的样本类似物。这种方法一个吸引人的地方在于无需明确解出这个随机均衡,经济代理人的动态目标函数的参数就可以被估计。