我的问题主要是关于格兰杰因果检验的,总结起来主要为下:(注:两变量分别是LNGAS LNFDI,其中前者是因变量,后者是自变量,样本容量为1995-2005年)1,对两序列做ADF单位跟检验,EWIEWS软件提供三种形式: 一是只有载距项(Intercept),二是趋势和截距项都有(Trend and intercept,三是既无截距项也无常数项(None)。我该如何确定该采取那种形式进行检验?书上只有一句“依据经济意义和统计意义合理地选择采用哪一种情况进行检验”,我看论坛上很多人说看数据图然后决定,可是到底看什么图啊,怎么看呢?2,我姑且对两序列采取截距+趋势形式做ADF检验,检验结果显示:在滞后三期的情况下,两个原序列都在90%的水平下通过单位根检验,也就是I(0),是平稳的。那我要不要继续做协整检验?还是可以直接做格兰杰因果检验了?3,我姑且继续对两序列做协整检验,发现残差不平稳,也就是说两序列不协整,这意味着做格兰杰因果检验也失去了意义。为什么会这样??我该怎么办?4,如果两个序列做单位根检验,一个是零阶单整,一个是一阶单整,又该怎么往下做协整检验?
请各位大侠帮帮忙,指点指点啊!我相信有很多人有我这样的问题的,大家一起来解决吧
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有关第一个问题,首先排除三个方程中系数为正的情况,然后用估计值和临界值比较,估计值在绝对值上显著低于临界值的即认为是不平稳的.
下面的问题我也不是很清楚,一起学习吧,请高人指点!
问题4:如果两序列不是同阶单整,则不可以做协整检验,对于多元的就看情况而定。
问题2:I(0)时,也可以做协整检验。书上定义时有d等于0的。
问题1 :做时间序列数据图的命令,很容易直观上看出是什么形式
都是我自己的理解,希望高手指点
1.看显著性
2.不需要
3. 没有关系
4.不可以
很想看看楼主的数据,也希望借这个机会向大家好好学习!
[此贴子已经被作者于2007-5-9 10:09:28编辑过]
这个直观上又是怎么看的呢?
问题3 协整与格兰杰检验没有关系
问题4 可以考虑对变量进行变换 当然也要考虑经济意义 实在不行的话就说明俩个变量确实没有关系
问题2 单位跟检验是做协整检验的前提 做协整检验主要是确定俩者之间定量的关系
问题1 看图的话可以参考高铁梅的书 个人觉得教直观
样本容量为1995-2005年,这样的数据太少了,典型是小样本,你还滞后三阶,效果会更差,希望你多找一些数据,否则做得结果不可信。
在做最小二乘估计时,变量的数据长度可能是不小于12,你做协整时估计的方法实际用的是最小二乘(当然有别的估计方法),所以结果不可信。
样本太少了
还要滞后
至少20年以上吧
如果数据不好找,就转换成季度数据做试试看