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【悬赏10币】【悬赏10币】单位根检验不平稳，协整检验平稳，可以直接做回归吗？

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收藏 2016-03-21

悬赏 10 个论坛币已解决

如题，我做的面板模型，共有5个变量。
第一步做单位根检验时，4个平稳，有一个要做一阶差分后平稳。
这时我直接用原数据做了协整检验，结果是协整的。

请大家指导接下来应该怎么做？
（1）认为面板是平稳的，然后直接用原来的数据做回归？
（2）将那个不平稳的变量做一阶差分，之后再回归？
（3）5个变量都做一阶差分，之后再做协整检验？
（4）5个变量都做一阶差分，然后做回归？

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crystal8832 查看完整内容

协整和平稳是不一样的，二者不能互推。现代时间序列分析中平稳性检验不能遗漏，如果均不平稳才有可能存在协整关系

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2016-3-21 18:54:39

协整和平稳是不一样的，二者不能互推。现代时间序列分析中平稳性检验不能遗漏，如果均不平稳才有可能存在协整关系

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2016-3-21 19:15:55

协整关系是针对非平稳数据而言，如果您原始数据是平稳的，怎么会有协整？协整只是告诉我们可能存在均衡关系，这只是个必要条件而不是充分条件

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2016-3-22 08:29:46

crystal8832 发表于 2016-3-21 19:15
协整关系是针对非平稳数据而言，如果您原始数据是平稳的，怎么会有协整？协整只是告诉我们可能存在均衡关系 ...

也就是说协整了并不一定证明数据平稳了，必须根据单位根检验的结果来做差分吗？
那我是应该把所有数据都做一阶差分，还是仅仅把单位根检验中不平稳的那一个数据做差分？

没学过这些，还望指导

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2016-3-22 21:33:59

crystal8832 发表于 2016-3-22 10:20
协整和平稳是不一样的，二者不能互推。现代时间序列分析中平稳性检验不能遗漏，如果均不平稳才有可能存在协 ...

我又咨询了老师，大致明白了。我之前把协整的“同阶单整”条件理解错了。
还有一种说法是当面板数据比较偏截面时（比如跨度10年30个省份的面板），可以不做单位根检验，请问这种说法对吗？

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2016-3-22 22:28:54

请问一下，我的GDP面板数据取对数后，一阶差分仍然不平稳这是因为什么呢

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