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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2007-05-08

我在利用eviews进行面板数据回归时,采用cross-section weight回归结果的R2则比no weight的R2大很多,甚至出现从0.3x飞升到0.998的情况,理论上模型的拟合度应该不会这么高,出现这种情况的原因是什么的?请教!

而且,我的结果的DW值较低,在加入解决残差自相关的AR(1)后,尽管DW保持在了2左右,但是原模型中系数符号发生了很大改变,理论上明显应该是负的都变成了正的,这又是什么原因呢?请高手指教!谢谢!

[em06]
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2007-5-8 16:55:00

面板中的时间序列数据自相关严重,这时时间序列非平稳,导致回归r方出现非正常的大!需要把时间序列调整为平稳的,推荐venctor error correction model

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2007-5-8 16:55:00

题目表达不清楚,可惜不知道怎么删除,晕..

我已经另起题目,请版主帮忙删除本篇,谢谢!

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