[求助]GARCH模型系数解释

cmq816

14613

收藏 2007-05-14

GARCH模型(就是最普通的GARCH（p,q）模型）建好了但不知到怎么对其系数进行解释！请问各位，GARCH模型系数通常是怎么解释的啊？其ARCH项、GARCH项大小有什么不同意义呢？帮帮忙吧！

[此贴子已经被作者于2007-5-15 9:34:44编辑过]

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zhushiyou

2007-5-14 19:08:00

GARCH模型有非对称的、多元的、基础的扩展和均值得模型等等，不知你说的是哪一种？

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chenp2005

2007-5-14 20:50:00

garch 就是方差项，

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cmq816

2007-5-17 23:58:00

[求助]还是不明白！

还是不明白！

我是想问有论文说“大的GARCH项系数说明对条件方差的冲击持久；大的ARCH项系数则说明波动对冲击反应迅速,持续时间短；ARCH 项系数比较小则说明它的ARCH效应比较弱,波动持续性强,条件方差的冲击更持久,也就是说,“市场记忆性”强,市场更有效率”，这种说法对吗？ARCH项、GARCH项系数到底有什么不同的经济意义啊？再次恳求解答！

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zhaojumping

2007-5-18 18:36:00

ARCH系数是误差向平方的系数，GARCH系数是自回归系数，解释是不同的。关键是在于要搞清楚所的条件方差。

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zzchai

2013-11-18 21:44:53

怎么样估计garch（2,1）模型，可以设定resid（-1）平方的那个系数为0

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