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2007-05-15
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<DIV ><IMG src="http://www.pinggu.org/bbs/skins/Default/topicface/face1.gif"></DIV><B>[请教]哪种BETA静态估计方法更好</B></DIV>
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<P>最近在写论文,BETA静态估计的问题。分别选取了20支股票的日收益和周收益分别与三种市场收益率(上证,深证,及沪深300)回归出BETA值,这样就有6种算法,现在要做效率评估,找出最好的估计方法。请大家提示用什么样的模型或方法比较合适,急用,谢谢!</P></DIV>
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2012-12-11 21:49:07
你可以结合几种情况综合分析吧
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2019-6-27 08:58:57
周频率加沪深300比较好,如果是做学术研究,最好自己构建个市场指数,把金融类股票剔除,跟Fama一样。美国股票市场金融类的不是大头,关系不大,我们A股金融类企业市值占比太高了。不过各种算法的结论整体来说差距不大,但对于特定股票可能会有较大差别。
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