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t分布的密度函数是什么？

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收藏 2007-05-22

公式太复杂就不写了，可是我看国内的书一般在公式里面直接是自由度v的函数，计算机软件SPLUS和MATLAB我尝试了一下应该也是用这个公式，可是我看国外的不少文章计算公式是v-2的函数，似乎eviews也是这么编写的。如果自由度比较小的话，根据这两个公式算出来的东西肯定差异较大，大家知道是什么原因吗？

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2007-6-14 17:02:00

这位同学，我也发现这个问题了。不过我自己推倒了一下发现T分布的密度函数确实是，但是这个里面不包含variance，所以无法用到GARCH的模型估计中。。但是T分布的variance等于。。。也就是说把和pi在一起的v和x底下的v换成v=h*(v-2)这样分布函数就包含variance了

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2007-6-27 10:20:00

这个问题在ＨＡＭＩＬＴＯＮ１９９４呢ＴＳＡＹ　２００２的书有说明，Ｔ分布的确很麻烦，其方差与自由度Ｖ相关

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2007-6-28 13:12:00

以下是引用landwatcher在2007-6-14 17:02:00的发言：

这位同学，我也发现这个问题了。不过我自己推倒了一下发现T分布的密度函数确实是，但是这个里面不包含variance，所以无法用到GARCH的模型估计中。。但是T分布的variance等于。。。也就是说把和pi在一起的v和x底下的v换成v=h*(v-2)这样分布函数就包含variance了

如果v=1的话，就变成了柯西分布，柯西分布的期望与variance都不存在

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