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Matlab的金融工具箱介绍
foxdog
26555 39
2005-04-16
<b>Matlab的金融工具箱介绍
</b>分析金融数据以及开发金融算法


<P>金融工具箱构建于 MATLAB 以及统计和优化工具箱功能之上，它提供广泛的金融特定函数支持。金融工具箱使您能够优化投资组合，确定风险，分析利率水平，对股权衍生物定价，处理和转化商业日期。</P>
<P>投资组合优化和风险分析
金融工具箱包含了一套完整的工具进行资产分配，投资组合优化，风险分析，其包括：
■ 价格时序到回报时序的转换
■ 固定资产回报和回报数据的方差估计，且可选指数权重
■ 多资产回报时间序列模拟
■ 基本约束或者高级约束的有效边界
■ 投资组合约束规范，界限分配，界限分配分组
■ 投资组合价值、风险以及预期回报的衍生</P>
<P>期限结构建模和分析
金融工具箱使用 BOOT-STRAP 技术在分析利率水
平方面具有以下特性：
■ 债券价格序列的零曲线、正向曲线、平均曲线
以及贴现曲线
■ 从一种曲线到另外一种曲线的便捷转换</P>
<P>普通股期权分析
金融工具箱使用 Black-Scholes 公式为简单类型的期
权以及敏感度提供了工具，包括：
■ 利用 Black-Scholes 公式的股权定价标准市场模型
■ 一个更大的标定工具集用来支持市场活动</P>
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foxdog
2005-4-16 20:22:00
关 键 特 性

资产分配、投资组合优化和风险分析 ■ 期限结构建模和分析 ■ 使用 Block-Scholes 公式进行股权衍生物定价 ■ 固定收益定价的基本功能和基于 ARCH/GARCH 的波动分析

工 具 函 数 金融工具箱提供了丰富的工具进行日期处理，货币的格式化，金融数据图形显示，包括以下功能 ■ 在指定的时间段内识别商业日期，假日和工作日 ■ 可以绘制烛状图、移动平均图、布林带图等图表 ■ 模拟单变量 GARCH 过程

关 键 函 数

投资组合分析 利率期限结构 期权评估以及敏感度

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foxdog
2005-4-16 20:23:00

投资组合分析 portsim 　　　多资产回报时间序列模拟 portalloc 　　　资本分配 portopt 　　　任意约束条件的边界条件 portvrisk 　　　投资组合风险值

利率期限结构 prbyzero 从零曲线对债券定价 disc2zero 将贴现曲线转化为零曲线 fwd2zero 将正向曲线转化为零曲线 pyld2zero 将平均收益曲线转化为零曲线 termfit 使用样条工具箱对期限结构进行 zbtprice 利用BOOTSTRAP方法根据债券 zbtyield 利用BOOTSTRAP方法根据债券 zero2disc 将零曲线转化为贴现曲线 zero2fwd 将零曲线转化为正向曲线 zero2pyld 将零曲线转化为平均收益曲线

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foxdog
2005-4-16 20:24:00
期权评估以及敏感度
blkprice 使用 Black Scholes 方法进行期权定价
glsgamma Black Scholes 敏感度分析
blsprice Black Sholes公式 计算买入买权和卖出卖权值
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wxd0369
2005-4-21 19:42:00

请问楼主有没有金融工具箱的软件?能否提供上传?

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施海岩
2005-4-21 21:02:00

这个东西其实matlab中有更加详细的介绍！就是英文的看起来累啊！！

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