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2007-05-23

AR(1)模型 和 y c y(-1) (滞后一阶)回归的结果系数一样但常数不一样。主要原因是假设的回归模型不一样,但具体的原因不是很明白。

希望各位指点一下

[此贴子已经被作者于2007-5-23 19:51:53编辑过]

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2007-5-24 08:31:00
what is y c y(-1)??
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2007-5-24 22:19:00
y=c+y的滞后一阶+随机扰动项
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