美国经济学研究的奥秘 转自第一财经日报

作者：方汉明 (美国耶鲁大学经济系副教授)

高质量的经济学研究并没有一个统一的模式。比如说，最近几年获得美国经济学会克拉克奖章（John Bates Clark Medal）的Matthew Rabin（2001年），Steven Levitt（2003年）和Daron Acemoglu（2005年）有着完全不同的研究风格，他们相同的地方可能只是他们的开创性。


理论与经验研究

　　美国经济学界对理论（Theoretical）和经验（Empirical）研究都很重视。一般经济学家要么从事纯理论或应用理论研究，要么从事经验研究；但最近十年来两样都做，因而能将理论和数据结合起来的学者受到越来越多的重视。

　　人们往往把理论研究等同于数学化模型，其实不然。一篇好的理论研究要用的数学工具完全看其需要。在观点创新等同的前提下，越浅显易懂的论文越受到重视。美国经济学会（American Economic Association）的主要期刊《美国经济评论》（American Economic Review）主要发表观点创新、浅显易懂的论文；而计量经济学会（Econometric Society）的主要期刊Econometrica主要发表数学更高深的文章。值得指出的是，数学比较浅显易懂的论文要想发表到《美国经济评论》这样的顶级期刊上，必须有相当新颖的观点；而数学高深的论文要想受人重视，其技术方法必须有广泛的应用性。对经济学家来说，最重要的是要有一个数学头脑（Mathematical Sophistication），也就是说在必要时能够自己吸收有关的新的数学工具。

　　美国的经验研究不只是看数据，很重要的一部分是经验研究方法的研究，因为任何一篇以数据为主的论文，研究结果的有效性取决于所用的研究方法。一个很好的例子是James Heckman的选择模型（Selection Model）完全改变了之前的关于劳动力供给（Labor Supply）的研究成果。经验研究所用的数据偏重于美国的数据，不过最近在发展经济学领域，发展中国家的数据用得越来越多。总的来说，美国的数据强调其精确度和可重复性。很多期刊要求作者把数据提供给想要重复研究成果的其他研究人员，作为接受其文章的条件之一。


经验研究的两种方法论

　　在经验研究方法上，美国经济学界有两大派别：Reduced Form Approach和Structural Approach。我不知道这两个英语术语该如何翻译成中文。这两大派别的区别在于它们对经济理论在经验研究的作用。Reduced FormApproach认为经验研究应该让“数据自己说话”（Let data speak for itself）。他们认为经济理论模型是研究者的意志决定的，把研究者的意志强加到数据上面而得到的结论只有在模型正确的情况下才会正确。因为研究者不可能知道什么模型是正确的，他们的主要研究工具很简单：使用各种各样的回归分析（Regression）。

　　Structure Approach则认为，数据不可能完全显示自己是怎么产生的（Data only can never reveals its own data generating process）。Structure Approach原创于考尔斯基金会（Cowles Foundation，现位于耶鲁大学），Jacob Marschak是早期的阐述者。Structure Approach认为，如果说经济研究的目标是数据产生结构（Data generating process）的话，那么只有在研究者的模型的协助下才能了解数据产生结构，即便研究者的模型可能是错误的。

　　Structural Approach在科学研究方法上很接近于物理学家。物理学家要了解物质如何运转，他们经常提出模型，然后用实验检验。物理学家的模型可能是错误的，即便模型与目前所有的数据符合。但是没有模型，物理学家的理论是毫无运用的，因为一大堆无模型的数据不能被用来预测（Prediction）。

　　Structural Approach的经济学家注重模型，注重估计模型中的原始参数（Primitive Parameters）。所谓的原始参数是指那些在偏好和技术方程中的参数。这些参数不会因为政策干涉而变化（Invariant to Policy Interventions）。因此Structural Approach得出的政策预测能通过卢卡斯批判（Lucas Critique）。相反，Reduced Form Approach研究所估计的参数多数不是原始参数，因此无法用来进行预测，尤其无法预测从来没实施过的政策会有什么影响。


学院与政策研究

　　对经济研究另一个有用的归类是学院和政策研究。美国教育机构的教授主要投身于学院研究，目标是将论文发表在学术期刊上，并不直接关注这些论文能不能直接产生影响政策。学院研究者并不受其他利益的支配，因而观点比较客观。相反，政策研究主要由智库和政府机构研究人员执行，代表这些机构的利益。美国大学教授每年必须向学校申报除工资外得到的报酬和来源，强调研究者要避免利益冲突（Conflictof Interest）。


综合性期刊和专业期刊

　　最后来谈谈美国经济学教育体系中最主要的部分：研究成果发表体系。美国经济学界有一批层次不一的期刊体系，包括最顶尖的五大综合性期刊AmericanEconomicReview（AER），Econometrica，Journal of Political Economy（JPE），Review of Economic Studies（RES）和Quarterly Journal of Economics（QJE）。这五大综合性期刊中，AER和Econometrica分别是美国经济学会和计量经济学会的主要期刊，一般由很有成就的经济学家任主编，主编来自哪个大学并不是确定的；JPE和QJE分别由芝加哥大学和哈佛大学经济系的教授主编，从不例外；RES是英国皇家经济学会的主要期刊，主编总是由欧洲的有成就的经济学家担任，同时也由一个外国编辑组（ForeignEditors），一般由美国教授组成。

　　各个专业有自己的顶尖专业期刊。比如，Journal of Finance（金融），Journal of Monetary Economics（宏观），Journal of Economic Theory（经济理论），Rand Journal of Economics（工业组织），Journal of Econometrics（计量经济学），Journal of Public Economics（公共经济学），Journal of Labor Economics（劳动力经济学），Journal of Development Economics（发展经济学），Journal of International Economics（国际经济学）等等。