marginal, component, incremental VaR, 晕了 - 经管之家

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marginal, component, incremental VaR, 晕了

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收藏 2007-06-08

看了一些书和文章.发现定义都不同,比如jorion和riskmetrix给出的定义就不同,到底应该看哪个???

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2015-3-29 20:12:40

marginal 边际的
component 组成要素
incremental VaR 增量VaR

具体区别还要看具体语境
特别像marginal和incremental的区别就在于，marginal一般是指单个变量的边际，incremental一般是指一组变量的边际

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