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[此贴子已经被作者于2007-6-9 14:17:49编辑过]
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1.假设零息票利率为r1,一年的为930.2*(1+r1)=1000
两年的为923.79(1+r2)^2=1000
远期设为r*,（1+r1)*(1+r*)=(1+r2)^2
3.图形比较好描述。可以参照hull的书
4.对应相乘就行了
请问s和r分别取哪个呢？
第二年的利率是不是可以用：
C2=[（1000/923.79）-1]*923.70=76.21
923.79=[76.21/(1+r1)]+1000/(1+r2)^2
的方法计算？
几道一样的题竟然有三个人在这里问....汗ing........
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