我想做关于期权定价方面的研究，可是看了好些资料，都找不到个能有点创新的切入点。希望从事这方面研究的各位高人能指点一二！大家也可以讨论下自己目前研究的方向。
[此贴子已经被作者于2007-6-14 17:38:42编辑过]
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二项树，有限元
这也是新方向？
Levy process+stochastic vol+stochastic interest rate---->exotic option
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