[讨论]因子分析能用于时间序列数据的处理吗？

10694

收藏 2007-06-15

请问因子分析能用于时间序列数据的处理吗？原则上因子分析属于多元统计方法，而多元统计方法主要用于处理截面数据。请问有人用因子分析处理过时序数据吗？结果如何？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2007-7-1 10:33:00

因子分析也是要求变量服从多元正态分析,相互独立,如果时间上是随机的可以做,但如果时间上是有自相关性的,则不可以,般都是不可以的.

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-11-28 11:39:36

chukuangren1 发表于 2007-7-1 10:33
因子分析也是要求变量服从多元正态分析,相互独立,如果时间上是随机的可以做,但如果时间上是有自相关性的,则 ...

我也是上面的问题困扰，资产定价的多因素模型，老师要求用因子分析降维，但是数据是时间序列的，所以很不好做！不知道有没有好的方法

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-11-28 11:45:05

能具体一些吗，楼主打算怎么用因子分析？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享