在这回归中，需要DLOG(PS11?(-1)) 的系数为正才能够符合经济学原理，这是一个政策的解释变量。

请教大侠，你们在做计量的时候，遇到这样的情况一般都怎么做？

我的这个面板t=5而n=31，是全国各省市的，但是时间序列只有5年。

在高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》中，她提出这样的“宽而短”的样本，要用panel workfile这样的工作文件处理，这个和一般的pool文件有什么区别呢？

谢谢大家！

这里面的两个关键变量ri?和ps11?，却都是两个内生变量，引入两个工具变量yields?和irri?进行回归，如下：

Dependent Variable: DLOG(AGRIAREA?)
Method: Pooled IV/Two-stage EGLS (Cross-section weights)
Date: 06/21/07 Time: 21:18
Sample (adjusted): 2000 2002
Included observations: 3 after adjustments
Cross-sections included: 31
Total pool (balanced) observations: 93
Linear estimation after one-step weighting matrix
Instrument list: C DLOG(AGRIAREA?) DLOG(HHAREA?) D(AGSHR?)
DLOG(EMPSHR?) @CXINST DLOG(YIELDS?) DLOG(IRRI?)
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.017215 0.001094 -15.73431 0.0000
DLOG(HHAREA?) -0.025491 0.002085 -12.22508 0.0000
D(AGSHR?) -0.751194 0.028848 -26.03959 0.0000
DLOG(EMPSHR?) 0.136859 0.003480 39.33123 0.0000
D(RI?) -0.011131 0.000546 -20.37841 0.0000
DLOG(PS11?(-1)) -0.010627 0.000606 -17.54899 0.0000
D(RI?*LOG(PS11?(-1))) 0.001305 3.35E-05 38.94111 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.764438 Mean dependent var -0.025074
Adjusted R-squared 0.613006 S.D. dependent var 0.034491
S.E. of regression 0.019667 Sum squared resid 0.021660
F-statistic 5.048046 Durbin-Watson stat 2.806288
Prob(F-statistic) 0.000000 Second-stage SSR 0.021660
Instrument rank 93.00000

统计结果中的instrument rank 和 second stage ssr怎么来解释呢？

麻烦各位路过的大侠们了！

单位根与协整，要在回归之前做

我不知道说的对不对啊

你1楼的解释变量里，有的是取了对数以后又一阶差分的,是吗? 你是为了让各个变量都达到某阶单整吗? 你能把各个变量代表什么写出来吗?

按顺序是 要先对全部的变量做ADF检验, 都达到K 阶单整之后才能协整建模的

建好模型后根据回归的结果看是否存在自相关和多重共线性(就是要对残差检验)，然后剔除一些变量或者加入一些变量

我学的也不好,暂时也就能说这么多了