N个公司，T年的数据。需要检查一些变量是否自相关。用lagged variable作为单一自变量，做了检查，但DW结果跟把lagged variable 加到多变量模型后的结果不一致。
所以想做进一步检测。


如何用一阶差分differencing来检测面板数据变量是否自相关呢？
谢谢！！！