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最近在做关于资金流量分析方法的一个综述，收集了一点资料。
这里把这些文章以专题形式公布出来，为今后的研究者提供一点方便。
Green, C.J. and Murinde,V. (2000), Flow of funds: Implications for Research on Financial Sector Development and the Real Economy. Economic Research Paper. No. 00/6. Department of Economics of Loughborough University.
Green, C.J. 是《新帕尔格雷夫货币金融大辞典》里“资金流量”词条的作者，也是新近这方面研究的推动者。这篇文章是该领域内最新的综述，覆盖了他在《新帕尔格雷夫货币金融大辞典》中撰写的“资金流量”词条的大部分，并指明了资金流量分析方法的发展方向。
Bain, A.D. (1973), “Surveys in Applied Economics: Flow of Funds Analysis,” Economic Journal, Vol 83, No 332, December, pp.1055-1093.
Bain（1973），是在资金流量分析方法处于鼎盛时期所作的一篇综述。与Green（2002）相比，这篇文章所涉及的范围更广，而Green（2002）主要覆盖的是资金流量分析中的模型方法，尤其是强调资金流量与利率、资产价格之间的关系。因此，Bain（1973）往往成为研究资金流量分析的一个起点。
文件中是一份翻译成中文的文档，没有添加参考文献。希望看原文的直接去找那份杂志就行。
美国资金流量帐户及其应用，一份导读性质的文献。
Christiano, L.J., Eichenbaum, M. and Evans,C. (1994), “the Effects of Monetary Policy Shocks: Some Evidence from the Flow of Funds,” NBER working paper 1994. No. 4699.
作为一种不受主流经济学待见的方法，这是唯一一篇在nber里搜索的到的文献。Christiano、Eichenbaum和Evans（1994）使用资金流量帐户来评价货币政策冲击对经济各部门借入和贷出活动的影响。他们发现，首先，继货币政策的紧缩冲击之后，商业部门的融资会在1年内增加。之后随着政策冲击引致的衰退的深化，商业部门的融资会开始减少。这种模式并不能由现存的货币商业周期模型来刻画。其次，在货币冲击后的头几个季度，家庭部门不会调整他们的金融资产和负债。
Dawson, J.C. (2004), “The Asian Crisis and Flow-of-Funds Analysis,” Review of Income and Wealth, Vol. 50, No. 2, pp. 243-260, June
在资金流量分析领域，Dawson的文献可以追溯到上世纪50年代。我导师看到Dawso(2004)时，吃了一惊：没想到他竟然还活着。对于一种经济分析方法来说，一位学者竟然有50多年的学术生命。幸乎？不幸乎？顺便说一句，附件里是我师弟翻译的该文的中文版。
Dawson（2004）是对1996－1997年亚洲金融危机期间以泰国为例的资金流量分析方法的一个运用。文章以泰国为例，介绍了一种利用IMF出版的月刊《金融统计数据》中的国际收支平衡表、银行业部门和政府部门帐户等来估计季度资金流账户的方法。之后，使用泰国的数据对泰国危机进行资金流动分析。在分析中，Dawson指出东亚金融脆弱性的核心问题在于短期外债缺乏相应的短期资产相匹配。文章并涉及了金融脆弱性的其他方面：银行贷款质量问题（例如未偿还贷款）、风险融资（例如房地产和资产信贷）、摇摆不定的金融公司的作用以及银行监管的质量。与文章开始对泰国的历史描述不同，这个分析定量地考察了金融流动状况，尤其是私人部门的金融状况。最后，文章强调了当前数据报告采用这种分析方法的紧迫性，“如果泰国的政策分析师在1997年能够获得当时的资金流数据，这个分析师本该可以做出与我们类似的分析，这可能会对理解当时的金融状况有所帮助。不幸地是，在1997年泰国的政策分析师无法获得当时资金流的季度数据；现有的季度数据在当时远远不能获得。”
[此贴子已经被作者于2005-4-28 14:28:40编辑过]
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