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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2007-07-01

1. 选取3个变量1978-2005年的年度数据,但其中一个变量1979年的数据缺失,怎么处理?需要把样本区间缩小为1980-2005年吗?还是不用管它?

2. ADF检验和PP检验的滞后阶数是否要求相同?Eviews5自动设置的滞后阶数是最优的吗?

3. 在用Eviews5做PP检验时发现一个奇怪的问题:滞后阶数无论怎么选取,后面的样本数量都不变,改变的只是t统计值,为什么样本数量不变呢?好像不应该呀。有什么说道吗?

4.书上说VAR模型的滞后阶数要根据AIC或SC原则选取,按照该原则模型的滞后阶数应为1(是不是不够大?),但Eviews5默认的是滞后2阶。按哪个算呢?

5.在Johanson协整检验的对话框里有6个选项,第3项为intercept (no trend) in CE and test VAR ,第4项为intercept and trend in CE -no trend in VAR,请问具体什么情况下选3,什么情况下选4呢?

不好意思一下子问了好几个问题,请明白人指教为盼,万分感谢!

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2007-7-1 19:04:00

1,不用管它

2,PP检验是什么??奇怪中。。。,不用管它之后多少阶,只要通过检验就行了

3,??

4,不要软件给你规定多少,哪个AIC小就用那个

5,没有什么情况之分,那几个选项,只要有一个通过的就可以

应该是这样吧。。。

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2007-7-1 21:56:00

多谢楼上解答。

2.PP检验和ADF检验一样,都是检验时间序列的平稳性的。

4.如果选AIC最小的,VAR模型的滞后阶数就是1,接下来协整的滞后阶数就是0,协整的滞后阶数可以为0吗?

5.如果两个都通过了呢?

继续期待中...

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2007-7-4 14:57:00

自己顶一下,期待高手答复。

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2007-7-5 13:41:00
请路过的高人指点一下啊,急死了!
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2007-7-6 01:03:00

第四个问题:按照AIC SC准则选取

第五个问题:你可以先看看数据的散点图是什么形状,如果散点图是呈现过原点的斜率不为0的直线,就选4,如果平行与X轴的直线就选3

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