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[求助]Non-linear unit root test
rayzhuang
4466 6
2007-07-06
<P>我在做一篇关于PPP(purchasing power parity)的作业,其中要用到Expotential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) 来test linearity, 还有Kapetanio 的KSS non-linear unit root test.</P>
<P>请问做这两个TEST要用什么软件,EVIEW 可以吗? 还是要STATA?</P>
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rayzhuang
2007-7-9 06:03:00
再问!!!
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rayzhuang
2007-7-11 10:16:00
都没人理我，再接再励。。。
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nazikhan
2007-7-12 09:30:00
Expotential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) 来test linearity 可以在S-PLUS 里实现. 也许你可以试一下.
当然, 软件如TSP, GAUSS, RATS, OX 都可以做.
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nazikhan
2010-3-25 08:49:16
In fact, you can do it using Eviews easly. the unit root of ESTAR is actually a simple test if you read the orginal paper carefully and understand it.
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wendy_0315
2010-12-3 19:20:07
你好，你是指Testing for a unit root in the Nolinear STAR framework 这篇文章么？
5# nazikhan
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