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garch模型中innovations等变量什么意思，望高手赐教
linjing201
12977 11
2007-07-09
garch模型中innovations等变量什么意思，望高手赐教
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landwatcher
2007-7-10 16:43:00
innovation就是mean model 的residual。。
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zhaosweden
2007-7-31 20:22:00
你是错的
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landwatcher
2007-7-31 22:24:00
楼上你说我错了你指出是什么意思啊
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peterf
2007-7-31 22:28:00
新息，也就是残差，不过是自回归方程的残差。
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landwatcher
2007-7-31 22:32:00

请zhaosweden细看Bollerslev 1986 Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

第三页的equation(3)


[此贴子已经被作者于2007-7-31 22:32:37编辑过]

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